Como são calculados os preços do WTISpot e do BrentSpot?

Como são calculados os preços do WTISpot e do BrentSpot?

Resumindo, matemática. O preço é derivado do preço do mês mais próximo (front month) e do mês seguinte. A fórmula está abaixo e pondera os preços com base na proximidade da data de rollover. Aqui está a fórmula:

P1 + (P2 – P1) x D / N

Onde:

D = Número de dias úteis da commodity, a partir da data de vencimento anterior (contrato com data próxima), inclusive, mas excluindo a data de rollover.
N = Número de dias úteis da commodity, a partir da data de vencimento anterior, inclusive, mas excluindo a próxima data de vencimento (contrato com data distante).
P1 = Preço do contrato com data próxima
P2 = Preço do contrato com data distante

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